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美元日元外汇期权周三走高因现汇下挫【资讯】

2023年01月16日 芥蓝财经网

美元/日元外汇期权周三走高,因现汇下挫

美元/日元外汇期权周三走高,因现汇下挫 更新时间:2011-2-24 10:28:59 周三东京汇市,美元/日元外汇期权走高,因中东地区局势不确定性加大导致美元兑日元下跌,这提振了投资者对期权的需求。

某大型经纪行驻东京的期权交易商称,一位投资者买进了一组隐含波动率为0.60%的美元看跌/日元看涨期权组合,到期日为5月25日,面值1亿美元;该期权组合为,买进一份隐含波动率为10.50%的美元看跌/日元看涨期权,执行价为80.00,与此同时,卖出一份隐含波动率为9.90%的美元看涨/日元看跌期权,执行价为86.00。

另外,一位投资者在9.10%的隐含波动率水平卖出一份3月3日到期的美元看跌/日元看涨期权,执行价为82.55,面值为5,000万-1亿美元。另一位投资者在9.00%的隐含波动率水平卖出一份3月4日到期的美元看涨/日元看跌期权合约,执行价为84.00,面值为5,000万-1亿美元。

北京时间10:00,东京汇市周三1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.00%/9.70%,周二为8.50%/9.20%;纽约汇市周二为8.95%/9.25%;东京汇市周三1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.80%/11.05%,周二为10.25%/10.50%;纽约汇市周二为10.75%/11.05%;东京汇市周三1个月期欧元/日元期权隐含波动率为10.15%/11.15%,周二为9.40%/10.45%;纽约汇市周二为10.20%/11.00%。

东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为9.65%/10.25%;周二为9.40%/10.00%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.00%/0.50%,周二东京汇市为0.00%/0.50%。

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